News
Jörg Breitung (University of Cologne): Empirical Challenges for...
fachbereich-volkswirtschaftslehre.uni-graz.at
Markowitz' (1952) portfolio selection requires reliable estimates of the vector of expected returns and the covariance matrix of returns.
Recent Developments in Panel Data Econometrics (Joerg Breitung,...
bdpems.wiwi.hu-berlin.de
The DIW Masterclass invites Joerg Breitung from University Cologne for a guest lecture on September 21 and 22 with the topic
Center for Financial Studieswww.ifk-cfs.de › News_2_01
www.ifk-cfs.de
2001 the ECB, the Deutsche Bundesbank and the CFS have ... Gesellschaft für Kapitalmarktforschung e.V.: Chairman Managing Board: Dr. Rolf-E. Breuer (Deutsche Bank) · Chairman Board ... Jörg Breitung and Bertrand Candelon (Humboldt.
F.A.Z.-Ökonomenranking: Die einflussreichsten Ökonomen in der...
www.faz.net
Der Übersicht halber zeigen wir nur Mitglieder des Vereins für Socialpolitik, auch wenn diese Mitgliedschaft keine Voraussetzungfür die...
Netzwerk-Profile
NicolasRoever/TestingForRationalBubbles - GitHub
github.com
This is an implementation of the tests put forward by Homm, Ulrich, and Jörg Breitung. "Testing for speculative bubbles in stock markets: a comparison of ... › NicolasRoever
Jörg Breitung | IZA - Institute of Labor...
www.iza.org
Jörg Breitung studied Economics at the University of Braunschweig and Hannover (Germany). He received his PhD in from University of Hannover and finished his Habilitation in at the Humboldt-University Berlin. He was a visiting professor at the Ludwig-Maximilians-University of Munich and the University of Göttingen.
Business-Profile
Jörg BREITUNG | UOC | institute of Econometrics and Statistics
www.researchgate.net
› University of Cologne
Firmen-Mitarbeiter
Publications — Econometrics
www.ect.uni-bonn.de
Prof. Dr. Jörg Breitung. Publications. Research Projects. JProf. Dr Publications Testing for structural breaks in dynamic factor models, ...
Herkunft
Jörg Breitung - The Mathematics Genealogy Project
www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu
According to our current on-line database, Jörg Breitung has 1 student and 1 descendant. We welcome any additional information. If you have additional ...
Projekte
Ohne Titel
gretl.sourceforge.net
The code started as an adaptation from the original code by Jörg Breitung written in Gauss (with permission). The license is the same as the one of gretl ... › BreitungCandelonTest
Bücher
A Vectorautoregressive Investment Model (VIM) and monetary policy transmission: Panel evidence from German firms
von Jörg Breitung, Deutsche Bundesbank, 2003, Unbekannter Einband
Dokumente zum Namen
Unit Roots and Cointegration in Panels by Jörg Breitung, M. Hashem...
papers.ssrn.com
This paper provides a review of the literature on unit roots and cointegration in panels where the time dimension (T), and the cross section dimension (N) are r.
Breitung, Jörg [WorldCat Identities]
www.worldcat.org
Unit roots and cointegration in panels by Jörg Breitung( Book ) ... and monetary policy transmission : panel evidence from German firms by Jörg Breitung( Book )
How far can we forecast? Statistical tests of the predictive ...
onlinelibrary.wiley.com
von J Breitung · · Zitiert von: 27 — Jörg Breitung, Institute for Econometrics and Statistics, University of Cologne, Cologne, Germany. -koeln.de. › jae
Empirische Wirtschaftsforschung. Methoden und Anwendungen.
www.fachportal-paedagogik.de
Publikation finden zu:Empirische Forschung; Forschung und Entwicklung; Zeitreihenanalyse; Forschungsförderung; Öffentliche Förderung; Erfolgskontrolle;...
Wissenschaftliche Veröffentlichungen
A simple model for now-casting volatility series - ScienceDirect
www.sciencedirect.com
Jörg Breitung is professor of econometrics at the University of Cologne, Germany, and a research professor at the Deutsche Bundesbank, Frankfurt.
Purchasing Power Parity during Currency Crises: A Panel Unit Root...
www.jstor.org
We investigate the stationarity of real exchange rates using a panel of Asian and South and Latin American countries by applying a new panel unit root test...
Advanced Courses – Archive | Central-German Doctoral Program...
cgde.wifa.uni-leipzig.de
Core Courses – Archive. Frontiers in Macroeconomics Professor Federico Ravenna, PhD ... Prof. Dr. Jörg Breitung (Universität Bonn) July 22, – July 25, ...
Veröffentlichungen allgemein
Dynamic factor models | SpringerLink
link.springer.com
Factor models can cope with many variables without running into scarce degrees of freedom problems often faced in a regression-based analysis. In this arti
The Local Power of Some Unit Root Tests for Panel Data
edoc.hu-berlin.de
Autor(en): Jörg Breitung : Titel: The Local Power of Some Unit Root Tests for Panel Data ; Erscheinungsjahr: : Erschienen in:
Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet ökonometrischer Strukturmodelle
edoc.hu-berlin.de
Autor(en): Jörg Breitung : Titel: Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet ökonometrischer Strukturmodelle – Strukturelle Vektorautoregressionen
Artikel & Meinungen
Open letter German economists (T) | Eyes on Brussels
eyesonbrussels.wordpress.com
The financial crisis has exposed a fatal flaw in the design of European monetary union which can be removed only by decisive policy action. Policymakers in...
16 | March | | Cambridge Forecast Group Blog
cambridgeforecast.wordpress.com
5 posts published by cambridgeforecast on March 16, 2009
Sonstiges
DFG - GEPRIS - Professor Dr. Jörg Breitung
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ウェブProfessor Dr. Jörg Breitung, Institut für Ökonometrie und StatistikKöln
Prof. Dr. Jörg Breitung (Uni Bonn, Nordrhein-Westfalen) auf ...
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ウェブProf. Dr. Jörg Breitung - Uni Bonn - Alle Lehrveranstaltungen, Literaturlisten, Downloads und Klausuren!
Curriculum Vitae Jörg Breitung
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ウェブProfessor Jörg Breitung Center of Econometrics and Statistics University of Cologne Cologne, Germany Tel.: +49 (0) koeln.de Education: Dipl ...
Jörg Breitung - Info zur Person mit Bilder, News & Links - Yasni
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ウェブ105 Ergebnisse zu Jörg Breitung: Panel Data, Bundesbank, Testing, Dynamische Modelle, Paneldatenanalyse, Sandra Eickmeier Der Übersicht halber zeigen wir nur Mitglieder des Vereins für Socialpolitik, auch wenn diese
Jörg Breitung | IZA - Institute of Labor Economics
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ウェブunivariate time series. Jörg Breitung studied Economics at the University of Braunschweig and Hannover (Germany). He received his PhD in from University of Hannover and finished his Habilitation in at the Humboldt-University Berlin.
Prof. Dr. Jörg Breitung
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ウェブJörg Breitung - Professor of Econometrics and Statistics This is a synoptic overview of the Faculty of Economic and Social Sciences (WiSo Faculty) of the University of Cologne. Detailed information can be found on Professor Breitung’s page at the Institute of Econometrics and Statistics .
Breitung - Universität zu Köln
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ウェブProf. Dr. Jörg Breitung Universität zu Köln Institut für Ökonometrie und Statistik Wiso, Gebäude 101 Bauteil 3 Raum: D Köln T + E breitung statistik.uni-koeln.de Sprechstunde ...
Professuren
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ウェブProf. Dr. Jörg Breitung. Time Series Analysis, Panel Data Analysis, Forecasting - Institute of Econometrics and Statistics.
Publications — Econometrics
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ウェブProf. Dr. Jörg Breitung Publications Research Projects Two Visitor address Institut für Ökonometrie und OR D Bonn Postal address Institut für Ökonometrie und OR Office Mo. - Do. ...
zwei studentische Tutor*innen (35 Std. / Monat).
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ウェブProf. Dr. Jörg Breitung ― ― Köln, Das Institut für Ökonometrie und Statistik sucht zwei studentische Tutor*innen (35 Std. / Monat). Für das Wintersemester suchen wir noch zwei Tutor*innen für die ...
Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet ökonometrischer ...
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ウェブNeuere Entwicklungen auf dem Gebiet ökonometrischer Strukturmodelle : strukturelle Vektorautoregressionen. Jörg Breitung. In diesem Beitrag wird der vergleichsweise neue Ansatz der „Strukturellen Vektorautoregression“ (SVAR) vorgestellt und anhand …
Temporal Aggregation and Spurious Instantaneous Causality ...
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ウェブName/Adress Jörg Breitung Institute of Econometrics and OR University of Bonn Bonn Telefone: +49 (0) Fax: +49 (0) Academic education Habilitation 3 Positions held ...
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Contributors are Jörg Breitung, Ralf Brüggemann, Helmut Herwartz, Markus Krätzig, Helmut Lütkepohl, Timo Teräsvirta, and
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University of Cologne - Cytowany przez - Time Series Econometrics - Panel Data Analysis
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