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HEIDI: Bäuerle, Nicole: Finanzmathematik in diskreter ZeitHeidelberg University
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von N Bäuerle · · Zitiert von: 11 — von Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder. Verlagsort: Berlin, Heidelberg. Verlag ... Ulrich Rieder, Institut für Optimierung und Operations Research, Universität Ulm.
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Partially Observable Risk-Sensitive Stopping Problems in ...arXiv
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von N Bäuerle · · Zitiert von: 6 — Authors:Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder · Download PDF. Abstract: We consider statistical Markov Decision Processes where the decision maker ... › math
Partially Observable Risk-Sensitive Markov Decision Processes - arXivarxiv.org › math
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Authors: Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder. (Submitted on 7 Apr (v1), last revised 29 Jun (this version, v3)). Abstract: In this paper we consider two-person zero-sum risk-sensitive stochastic dynamic games with Borel state and action spaces and bounded reward. The term risk-sensitive refers to the fact that instead of ...
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Titel: Risk-Sensitive Stopping Problems for Continuous-Time Markov Chains. Referent: Prof. Dr. Nicole Bäuerle. Korreferent: Prof. Dr. Ulrich Rieder, Ulm.
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von N Bäuerle · Zitiert von: 11 — Ulrich Rieder. Nicole Bäuerle. Institut für Stochastik, Karlsruher Institut fürTechnologie (KIT), Karlsruhe, Germany. View author publications.
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Nicole Bäuerle; Ulrich Rieder. Bietet einen runden, leicht verständlichen Einstieg in die moderne Finanzmathematik. Enthält viele Aufgaben und Lösungen.
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