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News
HCM: Schedule
www.hcm.uni-bonn.de
Vicky Fasen: A continuous-time cointegration model with applications in finance 16:30-16:55 Georgi Dimitroff based on joint work with Stefan Lorenz and Alexander …
Mannheim Probability and Statistics Seminar: Research Training Group...
rtg1953.uni-heidelberg.uni-mannheim.de
, Jonas Latz (München), Multilevel Sequential² Monte Carlo for Bayesian Inverse Problems , Alex Watson (Manchester) , Vicky Fasen (Karlsruhe), Risk contagion under multivariate regular variation and asymptotic tail independence , *** Kolloquium Heidelberg ***
Netzwerk-Profile
Facebook: Vicky Fasen | Facebook
Tritt Facebook bei, um dich mit Vicky Fasen und anderen Nutzern, die du kennst, zu vernetzen. Facebook ermöglicht den Menschen das Teilen von Inhalten mit ...
Various Information - Universität Ulm
www.uni-ulm.de
Editor Bernoulli News (jointly with Vicky Fasen), July to June Managing Editor Lévy Matters a subseries of Lecture Notes in Mathematics, Springer, (jointly with Vicky Fasen…
Paul Embrechts Postdocs
people.math.ethz.ch
... Juri Hinz [home page]; Rosario Dell'Aquila; Johanna Neslehova [home page]; Pierre Patie [home page]; Parthanil Roy [home page]; Mia Hinnerich [home page]; Mark Podolskij [home page]; Catherine Donnelly [home page]; Bikramjit Das [home page]; Vicky Fasen [home page]; Georg Mainik [home page] ...
Herkunft
Vicky Fasen - The Mathematics Genealogy Project
www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu
Dr. Technische Universität München Germany. Dissertation: ... According to our current on-line database, Vicky Fasen has 1 student and 1 descendant.
Bücher
HEIDI: Zufall als Quelle von Unsicherheit
katalog.ub.uni-heidelberg.de
Verf.angabe: hrsg. von Peter Neuner. Beitr. von Vicky Fasen ... Ausgabe: Originalausg. Verlagsort: Freiburg ; München. Verlag: Alber. E-Jahr: Jahr:
Facettenreiche Mathematik von k.A. - Buch24.de
www.buch24.de
Moderne Mathematik zugänglich und aus erster Hand, Einblicke in die moderne mathematische Forschung für alle, die mehr von Mathematik verstehen wollenBuch
Facettenreiche Mathematik: Einblicke in die moderne mathematische...
books.google.bg
Dieser Band versammelt zweiundzwanzig spannende Beiträge, in denen verschiedene Mathematikerinnen ihre Forschungsgebiete vorstellen. Dabei werden nur...
Handbook of Financial Time Series - Google Книги
books.google.bg
The Handbook of Financial Time Series gives an up-to-date overview of the field and covers all relevant topics both from a statistical and an econometrical...
Dokumente zum Namen
[ ] Dependence Estimation for High Frequency Sampled...
arxiv.org
Authors: Vicky Fasen. (Submitted on 23 Oct (v1), last revised 7 Aug (this version, v2)). Abstract: The paper considers high frequency sampled multivariate continuous-time ARMA (MCARMA) models, and derives the asymptotic behavior of the sample autocovariance function to a normal random matrix. Moreover ...
Spectral Estimates for High‐Frequency Sampled Continuous‐Time...
papers.ssrn.com
Vicky Fasen a and Florian Fuchs b,c,*,†. In this article, we consider a continuous-time autoregressive moving average (CARMA) process driven by either a symmetric a-stable Lйvy process with a2 (0,2) or a symmetric Lйvy process with finite second moments. In the asymptotic framework of high-frequency data within a long ...
Programm der Tagung der
sfb649.wiwi.hu-berlin.de
30th April 2010, Bremen. Congress Center BremenBremen. Hanse-Saal. Program. 09: :15. Hansjörg Albrecher. Angelika May welcome. 09: :00. Antoon Pelsser (Maastricht). Time-Consistent Actuarial Valuations. 10: :30. Vicky Fasen (TU München). Cointegration in Continuous- ...
[ ] Asymptotic results for sample autocovariance functions...
arxiv.org
Authors: Vicky Fasen. (Submitted on 23 Feb 2010). Abstract: We consider a positive stationary generalized Ornstein--Uhlenbeck process ...
Wissenschaftliche Veröffentlichungen
Professor Dr. Vicky Fasen - gepris - DFG
gepris.dfg.de
Professor Dr. Vicky Fasen. Projekte. Als Antragsteller abgeschlossene Projekte. Generalized continuons-time ARMA processes (Forschungsstipendien). Statistik ...
Detailed Conference Programme (PDF, 2 MB) - GOCPS
gocps2008.rwth-aachen.de
Vicky Fasen∗, Claudia Klüppelberg∗, Martin Schlather+. ∗Munich University of Technology; +University of Göttingen. Th Fo 7.
dblp: International Journal of Approximate Reasoning, Volume 54
dblp.uni-trier.de
Bibliographic content of International Journal of Approximate Reasoning, Volume 54
DFG - GEPRIS - Generalized continuons-time ARMA processes
gepris.dfg.de
Generalized continuons-time ARMA processes. Antragstellerin Professorin Dr. Vicky Fasen Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Institut für Stochastik. Fachliche Zuordnung Mathematik. Förderung Förderung von bis Projektkennung Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer
Veröffentlichungen allgemein
EconPapers: Risk contagion under regular variation and asymptotic...
econpapers.repec.org
Bikramjit Das and Vicky Fasen. Papers from arXiv.org. Abstract: Risk contagion concerns any entity dealing with large scale risks. Suppose (X,Y) denotes a risk vector pertaining to two components in some system. A relevant measurement of risk contagion would be to quantify the amount of influence of high values of Y on ...
High-level dependence in time series models | SpringerLink
link.springer.com
We present several notions of high-level dependence for stochastic processes, which have appeared in the literature. We calculate such measures for discrete...
Mathematics Jobs Wiki NotableMathWiki
notable.math.ucdavis.edu
KIT Karlsruhe, stat/finance (W3), Sep 30, 2011, Vicky Fasen, Schmidt, Luitgard Veraart, Matthias Vetter, Henryk Zähle [100]. U Leipzig, applied (W3), Mar 26, 2009, László Székelyhidi Jr. U Leipzig, stoch (W3), 2010, Max-K. von Renesse [101], Stefan Adams, Jiri Cerny, Patrik L. Ferrari, Björn Schmalfuss, ...
Vicky Maria Fasen - Deutsche Digitale Bibliothek
www.deutsche-digitale-bibliothek.de
Zufall als Quelle von Unsicherheit Neuner, Peter ; Fasen, Vicky Maria. - Freiburg, Br. ; München : Alber, Alle Objekte (1) ...
Artikel & Meinungen
From R.S.MacKay at warwick.ac.uk Sun Jan 5 18:18: From: R.S ...
listserv.csv.warwick.ac.uk
Donna Pauler Ankerst at icb.office at helmholtz-muenchen.dewith a deadline of September ... *Organizers:* Vicky Fasen Tilmann Gneiting Claudia Kirch *Further ...
[complexity-forum] Fwd: [ST-NET] Workshop: High dimensional, high...
listserv.csv.warwick.ac.uk
th, *Organizers:* Vicky Fasen Tilmann Gneiting Claudia Kirch *Further information* can be found on http://ts2014.math.kit.edu/ ...
Sonstiges
KIT - Fakultät für Mathematik - Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann
www.math.kit.edu
Vicky Fasen Vicky Fasen.
Von den platonischen Körpern zu industriellen Spinnprozessen -...
www.spektrum.de
Drei Jahre nach dem in Deutschland erfolgreich veranstalteten Jahr der Mathematik präsentiert dieses Buch das Spektrum des Fachs abermals in einer ...
Etymologie, Etimología, Étymologie, Etimologia, Etymology - DE...
www.etymologie.info
Etymologie, Etimología, Étymologie, Etimologia, Etymology - DE Deutschland, Alemania, Allemagne, Germania, Germany - Mathematik, Matemáticas, Mathématiques,...
SCHOLAR - CNKI学术搜索
scholar.cnki.net
CNKI学术搜索是一个基于海量资源的跨学科、跨语种、跨文献类型的学术资源搜索平台，其资源库涵盖各类学术期刊、论文、报纸、专利、标准、年鉴、工具书等，旨在为国内外研究人员提供全面、权威、系统的知识网络。
KIT - Department of Mathematics - Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann
www.math.kit.edu
Institute of Stochastics . Secretariat Allianz-Gebäude (05.20) Room 5A-23 und 5A-22 Address Karlsruher Institut für Technologie Institut für Stochastik
KIT - ts 2014
ts2014.math.kit.edu
Vicky Fasen (KIT) Tilmann Gneiting (KIT) Claudia Kirch (KIT) NEWS . RSS-Feed. last change ...
KIT - Fakultät für Mathematik - Institut für Stochastik
www.math.kit.edu
Prof. Dr. Vicky Fasen. DFG-FORSCHERGRUPPE: GEOMETRY AND PHYSICS OF SPATIAL RANDOM SYSTEMS. Nach oben.
Die Autorinnen Fachgebiet Algebraische Geometrie. - PDF
docplayer.org
Die Autorinnen Vicky Fasen, Jahrgang 1978, studierte bis Mathematik in Karlsruhe. Sie promovierte an der Technischen Universität München und arbeitete im Anschluss als Postdoktorandin an der Technischen Universität München und der Cornell University. Im Jahr habilitierte sie und erhielt die ...
Mathematik: Von den platonischen Körpern zu industriellen...
www.spektrum.de
Petra Gummelt über Facettenreiche Mathematik von Katrin Wendland und Annette Werner
Spatial-temporal point processes and their applications
www2.karlin.mff.cuni.cz
Methods of stochastic geometry and related statistics in the mathematical modelling of tumor-driven angiogenesis. Lecture by Vicky Fasen (Munich), abstract - December 4, Lecture by Jürgen Pilz (Klagenfurt) - November 13, Bayesian geostatistical prediction and design. Lecture by Jesper Møller (Aalborg) - May ...
Four theorems and a financial crisis
www.infona.pl
Four theorems and a financial crisis. Bikramjit Das, Paul Embrechts, Vicky Fasen · Details · Contributors · Fields of science · Bibliography · Quotations · Similar ...
TIME SERIES REGRESSION ON INTEGRATED CONTINUOUS-TIME PROCESSES WITH...
www.cambridge.org
TIME SERIES REGRESSION ON INTEGRATED CONTINUOUS-TIME PROCESSES WITH HEAVY AND LIGHT TAILS - Volume 29 Issue 1 - Vicky Fasen
Postdocs in Probability
services.math.duke.edu
Durrett's NSF/NIGMS. Elizabeth Meckes ( ) Ph.D , Stanford (Diaconis) AIM Five-year fellowship. Vicky Fasen ( ) Ph.D , Technical U. Munich (Kluppelberg) DFG. Sasha Stoikov ( ) Ph.D , U. Texas Austin Courant Institute Teaching in ORIE. Will Anderson ( )
Zufall als Quelle von Unsicherheit… - ab €19,90
diebuchsuche.at
Zufall als Quelle von Unsicherheit Grenfragen Band 39 ISBN: S. gebundenINCL. Rechnung Ungelesen Filzstiftstrich AM Buchschnitt.…
Limit theory for high frequency sampled MCARMA models
www.projecteuclid.org
Advances in Applied Probability
Large Insurance Losses Distributions - PDF
docplayer.net
Vicky Fasen and Claudia Klüppelberg Abstract Large insurance losses happen ... Sciences, Technische Universität München, D Garching, Germany, {fasen,.
Statistical estimation of multivariate Ornstein–Uhlenbeck processes...
www.infona.pl
Ornstein–Uhlenbeck models are continuous-time processes which have broad applications in finance as, e.g., volatility processes in stochastic volatility models...
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