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CRC 649
sfb649.wiwi.hu-berlin.de
Speaker: Title: Paper: Enzo Giacomini : Dynamic Semiparametric Factor Models in State Price Densities Estimation: Volker Krätschmer : Empirical and theoretical facts on …
Abschlusskolloquium AblaufQuer DP
sfb649.wiwi.hu-berlin.de
Volker Krätschmer “The concept of local robustness with a view toward statistical estimation and risk management” Han Liu Princeton University Lars Winkelmann
Seminar: Maria Grith, Humboldt Universität zu Berlin
econ.au.dk
Title: Reference-Dependent Preferences and the Empirical Pricing Kernel Puzzle
Stochastic Algorithms and Nonparametric Statistics: Seminars
www.wias-berlin.de
, Volker Krätschmer (WIAS Berlin). Central limit theorems for coherent distribution-invariant risk measures , Saskia Becker (WIAS Berlin).
Netzwerk-Profile
MySpace: Volker Kratschmer (glaetz)
Augsburg, Bayern, Germany
Volker Krätschmer - Köln (Georg-Büchner-Gymnasium)
www.stayfriends.de
Volker Krätschmer aus Köln (Nordrhein-Westfalen) Volker Krätschmer früher aus Köln in Nordrhein-Westfalen hat folgende Schule besucht: von bis Georg-Büchner-Gymnasium zeitgleich mit Norbert Engels und weiteren Schülern. Jetzt mit Volker Krätschmer Kontakt aufnehmen, Fotos ansehen und …
big_data/x019 at master · sevenmaxis/big_data · GitHub
github.com
Homework for Big Data Coursera course. Contribute to sevenmaxis/big_data development by creating an account on GitHub.
Firmen-Mitarbeiter
Evidence theory - an imprecise bibliography
cms.brookes.ac.uk
Volker Kraetschmer Constraints on belief functions imposed by fuzzy random variables: Some technical remarks on Romer-Kandel IEEE Transactions on Systems, Man, and
Projekte
P. S. Kokate Pallavi Kokate Bernd Kokavecz Igor - LSDIS
lsdis.cs.uga.edu
... T. Krämerkämper A. Krämling Helge Kränz Hans-Peter Kränzle Thomas Krätschmer Volker Krätschmer Christian Krätzer Andreas Kräußling Arnold R. Kräuter ...
Bücher
Chancen und Risiken von Kundenclubs im Medienbereich: Entwicklung...
books.google.de
Inhaltsangabe:Einleitung: Beziehungsmarketing gewinnt in der aktuellen Marketingdiskussion zunehmende Bedeutung. Da es im Durchschnitt etwa fünfmal günstiger...
Soft Methodology and Random Information Systems - Miguel Concepcion...
books.google.de
The analysis of experimental data resulting from some underlying random process is a fundamental part of most scientific research. Probability Theory and...
Dokumente zum Namen
[ ] Comparative and qualitative robustness for law-invariant...
arxiv.org
Authors:Volker Krätschmer, Alexander Schied, Henryk Zähle. (Submitted on 11 Apr (v1), last revised 14 Jan (this version, v6)). Abstract: When ...
Reference Dependent Preferences and the EPK Puzzle by Maria Grith,...
papers.ssrn.com
Volker Krätschmer. University of Duisburg-Essen. Date Written: May 6, Abstract. Supported by several recent ... Germany. Volker Krätschmer. University of ...
Volker Krätschmer - Abstract
141.20.5.163
Autor(en): Volker Krätschmer. Titel: On σ−additive robust representation of convex risk measures for unbounded financial positions in the ...
Risk Management authors/titles Apr 2012
arxiv.org
Authors: Volker Krätschmer, Alexander Schied, Henryk Zähle. Subjects: Risk Management (q-fin.RM); Statistics Theory (math.ST). [2] arXiv: [pdf, ps, ...
Wissenschaftliche Veröffentlichungen
dblp: Volker Krätschmer
dblp.uni-trier.de
List of computer science publications by Volker Krätschmer
Uni-Sb - Statistik und Ökonometrie (PD Dr. Volker Krätschmer)
www.uni-saarland.de
Privatdozent Dr. Volker Krätschmer. Postanschrift: seit vorübergehend: Berlin University of Technology Institute of Mathematics, MA 7-4 Strasse des 17.
LandOfFree - Scientist - Volker Krätschmer
science.landoffree.com
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Veröffentlichungen allgemein
A Generalized ARFIMA Process with Markov-Switching Fractional...
core.ac.uk
... of convex risk measures for unbounded financial positions in the presence of uncertainty about the market model" by Volker Krätschmer,; (2007).
Integrals of random fuzzy sets | SpringerLink
link.springer.com
This paper tries to give a systematic investigation of integration of random fuzzy sets. Besides the widely used Aumann-integral adaptions of Pettis- and B
Parametric estimation of risk neutral density functions
edoc.hu-berlin.de
Autor(en): Maria Grith; Volker Krätschmer : Titel: Parametric estimation of risk neutral density functions ; Erscheinungsdatum:
Dynamic semiparametric factor models in risk neutral density...
link.springer.com
Enzo Giacomini, Wolfgang Härdle, and Volker Krätschmer. (2009). Dynamic semiparametric factor models in risk neutral density estimation. AStA Advances in ...
Sonstiges
,
www.jurpc.de
Dr. Volker Krätschmer ist Privatdozent für Statistik und Ökonometrie and der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes.
Krätschmer, Volker, Einfache Prüfpläne für unscharfe...
www.jurpc.de
Einfache Prüfpläne für unscharfe Gut-Schlecht-Prüfungen
Finance and Stochastics | …
www.springerprofessional.de
Denis Belomestny, Tobias Hübner, Volker Krätschmer, Sascha Nolte | Ausgabe Open Access. An ergodic BSDE approach to forward entropic risk measures: representation and large-maturity behavior. Wing Fung Chong, Ying Hu, Gechun Liang, Thaleia Zariphopoulou ...
Frühere Vorträge — Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
uol.de
(MK) PD Dr. Volker Krätschmer Qualitative and infinitesimale Robustheit Tail-abhängiger statistischer Funktionale W (Wechloy) , 17 Uhr c.t (DK) Sabrina Hasheider (Gymnasium Bad Essen) Kritische Bewertung von Modellierungsprozessen in verschiedenen Kontexten - ein Unterrichtsversuch in Klasse 9 des Gymnasiums
Addendum to “Optimal stopping under model uncertainty: Randomized...
projecteuclid.org
The Annals of Applied Probability
Betriebswirtschaftslehre - PDF Free Download
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Dr. Peter Chamoni Einführung in die Wirtschaftsinformatik 2 PD Dr. Volker Krätschmer Mathematik für Ökonomen I 2 PD Dr. Volker Krätschmer Mathematik für ...
Präsenzübungsaufgaben zur Vorlesung Elementare...
docplayer.org
1 Präsenzübungsaufgaben zur Vorlesung Elementare Sachversicherungsmathematik Dozent: Volker Krätschmer Fakultät für Mathematik, Universität Duisburg-Essen, WS Präsenzübung Aufgabe T 1 Sei (Z 1,..., Z m) ein individuelles Modell zu einem Portfolio mit Bestandsgröße m, wobei für die Schäden der Einzelrisiken die Varianzen ...
Central Limit Theorems for Law-Invariant Coherent Risk Measures |...
www.cambridge.org
Central Limit Theorems for Law-Invariant Coherent Risk Measures - Volume 49 Issue 1
Central limit theorems for law-invariant coherent risk measures
projecteuclid.org
Journal of Applied Probability
Finance and Stochastics - researchr journal
researchr.org
About. Recent Articles. Denis Belomestny, Tobias Hübner, Volker Krätschmer, Sascha Nolte. Minimax theorems for American options without time-consistency.
Bachelor of Science in Betriebswirtschaftslehre. Version PO
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Mathematik für Ökonomen I Titel der Lehrveranstaltung: Dozent: Mathematik für Ökonomen I PD Dr. Volker Krätschmer (Fakultät für Mathematik) Inhalt: 1.
Maria Grithwww.mariagrith.com
www.mariagrith.com
Maria Grith, Wolfgang K. Härdle, Volker Krätschmer. Review of Finance, 2017: 21 (1), Details PDF. Shape Invariant Modeling of Pricing Kernels and ...
ISIPTA'07 - Electronic Proceedings
isipta07.sipta.org
Volker Krätschmer. On sigma-additive robust representations of convex risk measures for unbounded financial positions in the presence of ...
LINZ nd Linz Seminar on Fuzzy Set Theory
www.flll.jku.at
Volker Krätschmer: Probability theory in spaces of fuzzy sets. Saturday, February 9, :00 am. Round table II: Modelling physical systems with fuzzy sets.
Programpluto.mscc.huji.ac.il › ~yaacov › SparsityWorkshop
pluto.huji.ac.il
10:25-11:05, Volker Krätschmer, Inverse problems in empirical risk attitudes, 10:20-11:00, Sara van-der-Geer, The incoherence condition in additive models.
Härdle, Wolfgang Karl; Klinke, Sigbert; Ziegenhagen, Uwe. Working...
docplayer.net
... of convex risk measures for unbounded financial positions in the presence of uncertainty about the market model" by Volker Krätschmer, ...
Minimax theorems for American options without time ...
www.springerprofessional.de
Autoren: Denis Belomestny, Tobias Hübner, Volker Krätschmer, Sascha Nolte. » Jetzt Zugang zum Volltext erhalten. Wichtige Hinweise.
Detailanzeige der Metadaten - Open Access Netzwerk (OAN)
oansuche.open-access.net
Denis Belomestny; Volker Krätschmer. Publisher/Institution: SFB 649, Economic Risk Berlin. Abstract: In this paper we study the asymptotic ...
Contributed Talks - Indico [Home]
conferences.imfm.si
Volker Krätschmer: Nonparametric estimation of law invariant risk measures for time series · Simon Krsnik: Restricted Consumption Decisions: ...
Mathematik für Ökonomen 1 - Aufgaben - PDF Kostenfreier Download
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gelesen von PD Dr. Volker Krätschmer Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg, WS Inhalt Vorbemerkungen Aufgaben zu Thema Aufgaben zu ...
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